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风险管理/高职高专金融投资专业教材 PDF版

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内容简介

  在世界经济一体化形势下,现代经济越来越依赖于金融业的发展,风险管理也就成为工商企业和金融机构的核心竞争力之一。
  《风险管理(清华版)/高职高专金融投资专业教材》以系统介绍金融风险管理的基本理论与基本技能为主要内容,详细介绍了商业银行风险的特征、来源、传播及其种类,风险管理的文化、组织架构,风险管理的流程以及巴塞尔体系,商业银行风险管理的技术标准等,并对信用风险、操作风险、市场风险、流动性风险、国家风险、法律风险及声誉风险等具体风险形式的识别、评估及控制方法进行了重点介绍。
  《风险管理(清华版)/高职高专金融投资专业教材》适合作为普通高校尤其是高职院校金融、经济专业学生的风险管理课程的教科书,也可供工商企业或金融机构从业人员、相关研究人员使用。

目录

第一章 商业银行风险概述
第一节 商业银行风险的概念与特征
一、商业银行风险的概念
二、商业银行风险的特征
第二节 商业银行风险的来源与传播
一、商业银行风险的来源
二、商业银行风险的传播
第三节 商业银行风险的分类
一、信用风险
二、操作风险
三、市场风险
四、流动性风险
五、国家风险
六、法律风险
七、声誉风险
八、战略风险
本章小结

第二章 风险管理基础
第一节 风险管理文化
一、风险管理文化的内涵
二、先进的风险管理理念
三、风险文化的培育
第二节 风险管理组织架构
一、健全的组织架构是成功管理金融风险的必要保障
二、风险管理组织的体系
第三节 风险管理流程
一、风险识别
二、风险评估
三、风险控制
四、风险的报告与监控
第四节 巴塞尔体系
一、巴塞尔委员会的成立
二、巴塞尔协议的形成和发展
三、《巴塞尔协议Ⅰ》和《巴塞尔协议Ⅱ》
四、《巴塞尔协议Ⅱ》的三大支柱
本章小结

第三章 信用风险管理
第一节 信用风险识别
一、信用风险成因
二、信用风险类型
三、信用风险特征
第二节 信用风险评估
一、标准法
二、内部评级法
第三节 信用风险控制
一、商业银行信用风险的防范
二、商业银行信用风险的控制
第四节 信用风险报告与监控
一、信用风险报告
二、信用风险的监控
本章小结

第四章 操作风险管理
第一节 操作风险识别
一、人员因素引起的操作风险
二、流程因素引起的操作风险
三、系统因素引起的操作风险
四、外部事件引起的操作风险
第二节 操作风险评估
一、基本指标法
二、标准法
三、高级衡量法
第三节 各业务线操作风险点与风险控制
一、商业银行各业务线操作风险点
二、存款及柜台业务操作风险控制措施
三、授信业务操作风险控制措施
四、资金业务操作风险控制措施
五、中间业务操作风险控制措施
六、会计业务操作风险控制措施
第四节 操作风险的报告与监控
一、操作风险的报告
二、操作风险的监控
本章小结

第五章 市场风险管理
第一节 利率风险管理
一、利率风险识别
二、利率风险评估
三、利率风险控制
第二节 汇率风险管理
一、汇率风险识别
二、汇率风险评估
三、汇率风险控制
本章小结

第六章 流动性风险管理
第一节 流动性风险识别
一、流动性风险成因
二、流动性风险类型
三、流动性风险特征
四、我国商业银行流动性风险表现
第二节 流动性风险评估
一、静态指标体系
二、动态衡量方法
第三节 流动性风险控制
一、从资产方满足和维持流动性供给的措施
二、从负债方满足和维持流动性供给的策略
第四节 流动性风险的报告与监控
一、流动性风险的报告
二、流动性风险的监控
本章小结

第七章 国家风险管理
第一节 国家风险识别
一、国家风险成因
二、国家风险类型
三、国家风险特征
四、我国商业银行国家风险表现
第二节 国家风险评估
一、国家风险评估方法
二、国家风险计量模型
三、国家风险因素分析
四、国家风险评级
五、国家风险评估指标体系
第三节 国家风险控制
一、国家风险的预防
二、国家风险的控制
第四节 国家风险的报告和监控
一、国家风险的报告
二、国家风险的监控
本章小结

第八章 法律风险管理
第一节 法律风险识别
一、法律风险成因
二、法律风险类型
三、法律风险特征
四、我国商业银行法律风险表现
第二节 法律风险评估
一、法律风险评估要素
二、法律风险评估方法
第三节 法律风险控制
一、法律风险控制系统
二、法律风险控制系统的建设
本章小结

第九章 声誉风险管理
第一节 声誉风险识别
一、声誉风险成因
二、声誉风险类型
三、声誉风险特征
第二节 声誉风险评估
一、基于多个利益相关者主体的声誉测评
二、基于单个利益相关者主体的声誉测评
第三节 声誉风险的控制
一、商业银行对自身声誉风险的防范控制
二、监管当局对商业银行声誉风险的监督控制
本章小结

第十章 商业银行风险管理技术标准简介
第一节 信用风险管理技术标准
一、信用风险管理指标
二、我国商业银行信用风险技术分析
第二节 操作风险管理技术标准
一、操作风险管理指标
二、我国商业银行操作风险技术分析
第三节 利率风险管理技术标准
一、利率风险管理标准指标
二、我国商业银行利率风险技术分析
第四节 汇率风险管理技术标准
一、汇率风险管理指标
二、我国商业银行汇率风险技术分析
第五节 流动性风险管理技术标准
一、流动性风险管理指标
二、我国商业银行流动性风险技术分析
参考文献

前言/序言

  第二次世界大战以后,世界经济一体化的浪潮席卷了全球,世界各国的经济开放程度逐渐提高,任何国家的经济发展、经济政策的制定都受到外部经济环境的制约。而20世纪70年代初,布雷顿森林体系的崩溃,宣告了世界范围内的固定汇率制度的衰落。从此以后,公司以及个人就必须要面对诸如汇率风险等各种各样的金融风险了。特别是在过去短短的二十多年内,爆发了几次震惊世界的大规模金融危机,如1987年美国的“黑色星期一”大股灾、1997年的亚洲金融风暴、2008年的美国次贷危机等。国际货币基金组织(IMF)日前发布报告称,金融危机正与全球经济衰退一道继续深化,银行业的麻烦已从住房贷款业务扩展到了商业房地产贷款和新兴市场债券业务。据IMF估计,在2007-2010年期间,美国、欧洲和日本的金融业将总计面临4.1万亿美元的损失。其中银行业面临的损失为2.5万亿美元,保险业面临的损失为3000亿美元,其他金融机构面临的损失为1.3万亿美元。这些事件的发生给世界经济和金融市场的健康发展造成了巨大的破坏,同时也使人们意识到了金融风险管理的必要性和紧迫性。
  20世纪60年代以后,金融学作为一门独立学科的地位得以确立。期间产生了犬量为广大金融学理论界和实务界广泛接受和运用的经典金融理论和模型,如尤金·法玛提出的“有效市场假说”,威廉·夏普和约翰·林特纳等人创立的“资本资产定价模型”,斯蒂芬·罗斯的“套利定价模型”以及布莱克.斯科尔斯的期权定价模型(Black-Scholes Option Pricing Model)等。同时,70年代以后,新古典经济学占据了经济学研究的主流地位。新古典经济学建立了一套基于信息和不确定性的经济分析框架,从而使人们对传统的经济发展理论和模式进行了重新审视。上述经济和金融理论的确立,为金融风险管理理论和管理工具的发展奠定了坚实的理论基础。
  与此同时,计算机硬件技术和软件开发能力的迅猛发展,使人们有能力运用数学模型、仿真模拟等手段来解决各种金融风险管理问题,从而为风险管理提供了强大的技术支持与保障。
  金融风险管理就是各类金融组织衡量和控制风险及回报之间的得失。金融风险管理包括对金融风险的识别、度量和控制。由于金融风险对经济、金融乃至国家安全的消极影响,目前在国际上,许多大型企业、金融机构和组织、各国政府及金融监管部门都在积极寻求金融风险管理的技术和方法,以对金融风险进行有效识别、精确度量和严格控制。在现代经济越来越依赖于金融业的情形下,金融风险管理也就成为工商企业和金融机构的核心竞争力之一,同时成为广大学术界,包括数学界、信息科学界、金融理论界、实务界共同研究和关注的重要课题之一。
  本书以系统介绍金融风险管理的基本理论与基本技能为主要内容,全书共分十章。第一章,商业银行风险管理概述,详细介绍了商业银行风险的特征、来源、传播及其种类;第二章,风险管理基础介绍了风险管理的文化、风险管理的组织架构、风险管理的流程以及巴塞尔体系;第三至第九章详细介绍了信用风险、操作风险、市场风险、流动性风险、国家风险、法律风险及声誉风险的识别、评估及控制方法;第十章介绍了商业银行风险管理的技术标准。
  本书有以下特点:一是突出金融风险管理理论介绍的系统性,全书对金融行业所有重要的风险都进行了较为详细的介绍;二是突出金融风险管理的国际惯例与中国特色相结合,在介绍金融风险管理的一般原理与方法的同时,注重联系中国的实际。
  本书由张旭升编写大纲。具体写作分工如下:第一章由张旭升编写:第二章、第三章、第八章、第九章由郭延安编写:第四、五、六、七章由张旭升、殷南江编写;第十章由袁丽编写。最后由郭延安统一修改、统稿,由保险职业学院常务副院长吴金文教授、教务处长贺丰教授担任主审。本书在编写过程中得到了保险职业学院、浙江金融职业学院以及清华大学出版社的大力支持,谨在此表示衷心的感谢。
  本书在编写过程中广泛参考或引用了许多风险管理学者、教授、专家著述的教材或相关的著作与研究成果(见本书参考文献),书中未能一一详细注出。在此,谨向这些论著和教材的作者致以最诚挚的谢意。
  限于编者水平,书中难免存在不足之处,敬请读者批评指正。

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